Ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողության շրջանակի մշակում
2020 թվականից ի վեր ՀՀ Կենտրոնական բանկը իրականացնում է Ռիսկերի վրա հիմնված վերահսկողություն (այսուհետ ՌՀՎ)՝ ապահովելով, որ վերահսկողական ներուժը և ինտենսիվությունը կենտրոնացված լինեն առավել ռիսկային ոլորտների և հաստատությունների վրա:
ՌՀՎ սկզբունքները կիրառվում են բոլոր վերահսկողական գործընթացներում՝ սկսած ֆինանսական հաստատությունների մուտքից ֆինանսական շուկա, նրանց առօրյա գործունեության վերահսկումից, իրավակիրառումից և պատժամիջոցներից, մինչև շուկայից դուրս գալը: Այս շրջանակն ապահովում է ներդաշնակեցված և դինամիկ մոտեցում ֆինանսական հաստատություններում ռիսկերի բացահայտման և մեղմացման գործընթացներին՝ այդպիսով նպաստելով բնակչության ընդհանուր բարեկեցության բարելավմանը և ֆինանսական համակարգի նկատմամբ սպառողների վստահության ամրապնդմանը, ինչը նաև նպաստում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի՝ ֆինանսական կայունության ապահովման մանդատին:
ՌՀՎ-ի արդյունավետ իրականացումը պահանջում է փոփոխություններ տարբեր վերահսկողական գործընթացներում:
- Վերահսկողական կազմակերման և շրջանակի ճշգրտում, որը ներառում է կառուցվածքային փոփոխություններ վերահսկողական տնօրինության ներսում՝ ՌՀՎ գործընթացներին համապատասխանեցնելու համար, պարտականությունների բաշխում վերահսկողության տարբեր բաժինների միջև և հորիզոնական գործառույթների առկայության ապահովում:
- Վերահսկողական ռիսկի հանդուրժողականության հասկացության սահմանում, որպեսզի վերահսկողական ռեսուրսները տեղաբաշխված լինեն առավել մեծ ռիսկայնություն և ազդեցություն ունեցող ոլորտներում:
- Վերահսկողական մեթոդաբանության և գործիքների վերանայում՝ ռիսկերի վրա հիմնված ընթացակարգերի և բոլոր ֆինանսական հաստատություններում ռիսկերի ներդաշնակեցված գնահատման համապատասխանեցման համար, ինչպես նաև բանկերի համար վերահսկողական գնահատման նոր համակարգի (SREP) ներդրում:
- Վերահսկողական ընթացակարգերի բարելավում, ինչպիսին է միկրոպրուդենցիալ սթրես թեստավորման համակարգի ներդրումը՝ ապահովելու համար պրոակտիվ և հեռանկարային վերահսկողական գործընթացներ:
- Ֆինանսական հաստատությունների ներքին ռիսկերի բացահայտման և մեղմացման համակարգերի նվազագույն ստանդարտների սահմանում, որպեսզի առկա լինի վստահություն, որ ֆինանսական համակարգում էական ռիսկերը պատշաճ կերպով կառավարվում են և գնահատվի ընդհանուր վերականգնման կարողությունը:
- ԿԲ-ի վաղ միջամտության միջոցների արդյունավետության բարձրացում: Վերջին տարիների ֆինանսական ճգնաժամերը ցույց տվեցին վերահսկողների կողմից բանկերի թույլ կողմերը վերացնելու համար լայն գործիքակազմ ունենալու անհրաժեշտությունը, որը նրանք կարող են օգտագործել վաղ փուլում, երբ դեռ կա խնդրահարույց բանկը վերակառուցելու և այն դեպի կենսունակ բիզնես ուղղորդելու իրատեսական հեռանկար:
- Ներքին կարողությունների շարունակական զարգացում, որպեսզի ապահովվի, դինամիկ և պրոակտիվ վերահսկողություն՝ համաձայն լավագույն միջազգային պրակտիկաների:
- Արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ բաց և թափանցիկ հաղորդակցության պահպանումը ձևավորում է վստահության և արդյունավետ համագործակցության միջավայր:
ՌՀՎ-ի հիմնական նպատակն է կենտրոնանալ առկա վերահսկողական ռեսուրսների վրա և ուղղորդել վերահսկողական ինտենսիվությունը դեպի այն ոլորտներն ու հաստատությունները, որոնք ունեն առավել մեծ պրուդենցիալ և ամբողջականության ռիսկեր: Մեր հիմնական նպատակն է ապահովել, որ ֆինանսական համակարգում, կազմակերպություններում և ենթակառուցվածքներում էական ռիսկերը պատշաճ կերպով կառավարվեն, իսկ հնարավոր խափանումների հետևանքները նվազեցվեն և կառավարելի լինեն:
Մշտապես փոփոխվող աշխարհում, երբ ֆինանսական շուկաներում նոր ռիսկեր են առաջանում, ճկուն և պրոակտիվ վերահսկողությունը, որը թիրախավորված է առավել ռիսկային ոլորտներին, անհրաժեշտություն է առողջ ֆինանսական համակարգ ապահովելու համար: Համապարփակ վերահսկողական շրջանակի առկայությունը կօգնի մեզ արդյունավետ կերպով տեղաբաշխել մեր սակավ վերահսկողական ռեսուրսները՝ կենտրոնանալու այն ռիսկերի վրա, որոնք ազդում են ֆինանսական հաստատությունների և ֆինանսական համակարգի կայունության վրա:
Բոլոր վերահսկողական մեթոդաբանությունների, գործիքների և բանկերի համար ՌՀՎ շրջանակի գործնական իրականացման վերջնական շտկումներ մինչև 2024 թվականի ավարտ:
- Միջազգային փորձագետների կողմից անցկացվում են աշխատակազմի շարունակական վերապատրաստումներ:
- Ֆինանսական հաստատությունների կարողությունների զարգացման շրջանակներում ՀՀ ԿԲ-ն կազմակերպել է սեմինարներ և քննարկումներ՝ բանկերին ներկայացնելով ՌՀՎ շրջանակի տարբեր ասպեկտները և վերահսկողական ակնկալիքները:
- ՀՀ ԿԲ-ն կազմակերպել է սեմինարներ ԵԱՏՄ երկրների հետ՝ կիսվելու ՌՀՎ իրականացման մեր փորձով և այն մարտահրավերներով, որոնց հանդիպել ենք գործընթացում:
Գործառնական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանությունը ներկայացվել է FinSAC-ի տարեկան համաժողովում: